مشهور است که در گوشهای از ساختمان سفارت نشسته بود و گاهی با صدای بلند و گاهی هم بیصدا اشک میریخت. میدانست با فرار از میدان و پناهندگی به سفارتخانه یک دولت بیگانه، خودش را بیآبرو و سلطنت را بیاعتبار کرده است و دیگر راه برگشتی هم برایش وجود ندارد. برای دلداری به خود و نزدیکانش میگفت اگر به اینجا پناه نمیآوردم حتما کشته میشدم و دشمنانم من را زنده نمیگذاشتند.
روزنامه اعتماد نوشت: «اگر نه در هفتههای نخست بعد از کودتا، اما بعد از مقاومت تبریز و شورش گیلان و اصفهان پیشبینی میشد که محمدعلی شاه شکست بخورد و بعد از شکست هم به جای ماندن در کاخ سلطنتی و تسلیم شدن به فاتحان نبرد بگریزد و احتمالا به سفارت روسیه پناه ببرد. بیشتر کسانی که در کودتا و به توپ بستن مجلس نقش داشتند و حتی در آن روزها از خود محمدعلی شاه پرشورتر و جدیتر بودند یکی بعد از دیگری، هر کدام با توجیه یا بهانهای از او فاصله میگرفتند و حتی به صف آزادیخواهان میپیوستند. خود محمدعلی شاه تابستان ۱۲۸۸ در چنین روزی، پیش از پایان قطعی نبرد به سفارت روسیه پناه برد.
مشهور است که در گوشهای از ساختمان سفارت نشسته بود و گاهی با صدای بلند و گاهی هم بیصدا اشک میریخت. میدانست با فرار از میدان و پناهندگی به سفارتخانه یک دولت بیگانه، خودش را بیآبرو و سلطنت را بیاعتبار کرده است و دیگر راه برگشتی هم برایش وجود ندارد. برای دلداری به خود و نزدیکانش میگفت اگر به اینجا پناه نمیآوردم حتما کشته میشدم و دشمنانم من را زنده نمیگذاشتند. اعتراف میکرد که مردم دیگر او را نمیخواهند و حتی اگر هواداران مشروطه هم از جانش بگذرند، مردم رهایش نمیکنند. از این رو به تصمیم فاتحان تهران برای تغییر شاه معترض نشد و حتی گفت که از فرمانروایی خسته و دلزده است و دیگر تاج پادشاهی را هم نمیخواهد؛ همان تاجی که از روز نخست برای او بزرگ بود و به گفته شماری از حاضران در مراسم تاجگذاری درست روی سرش جای نمیگرفت. به هر رو، سران جبهه مشروطه که به کار بردن اصطلاح «آزادیخواه» برای همه آنان خالی از عیب و ایراد نیست، محمدعلی شاه را از سلطنت خلع کردند و درباره تبعید او از کشور هم رای گرفتند و به توافق رسیدند.
جز عنوان شاهی، همه جواهرات و نیز نشان سلطنتی را هم از او گرفتند و مقامش را به پسر نوجوانش احمد میرزا دادند که هنوز به سن مناسب تاجگذاری نرسیده بود. با شکست و خلع محمدعلی شاه، دوره یکساله موسوم به استبداد صغیر که از زمان به توپ بستن و سرنگونی مجلس شورای ملی شروع شده بود هم به پایان رسید. شاه مخلوع تمایلی به ترک ایران نداشت و گهگاه مخالفت خود را با رفتن به تبعید ابراز میکرد اما به اصرار مشروطهخواهان و با همراهی نمایندگان روسیه و انگلیس تن به این سفر داد. به قلمرو امپراتوری تزاری روسیه رفت و در شهر اودسا مقیم شد.»