بورس تهران روز یکشنبه با افزایش تراز شاخص‌های اصلی و کاهش ارزش معاملات خرد مواجه بود. تداوم خروج پول از سهام در معاملات روز یکشنبه بیانگر تداوم انتظارات نزولی کوتاه مدت فعالان بازار سهام است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، بازار سهام در روند معاملات روز گذشته شاهد رشد تراز بیشتر شاخص کل هم‌وزن به نسبت افزایش تراز شاخص کل بود. ریزش تراز شاخص‌های اصلی بازار سهام در معاملات روز میانی هفته قبل ضعیف بود و حتی روز چهارشنبه بازار سهام مثبت شد. روند معاملات روز شنبه با افزایش تنش‌های سیاسی شدیدا نزولی بود و شاخص کل با بیش از 50 هزار واحد ریزش سطح 2 میلیون واحدی را از دست داد. روز گذشته اما با واریز 400 میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه از سوی صندوق توسعه ملی، بازار سهام مثبت شد و شاخص کل حدود 10 هزار واحد رشد کرد که یک پنجم ریزش روز شنبه به شمار می‌رود.

روز شنبه، شاخص‌های سهامی فرابورس ایران نیز مشابه شاخص‌های بورسی سبز پوش بودند. شکاف بازدهی شاخص کل و هم‌وزن که در بورس تهران نزدیک به 37 صدم درصد بود و رشد تراز بیشتر شاخص هم‌وزن را نشان می‌داد؛ در بازار فرابورس ایران با رقم 72 صدم درصدی نشان از رشد کمتر شاخص کل داشت. کمترین بازدهی را در میان شاخص‌های اصلی فرابورس، شاخص بازار دوم فرابورس با 47 صدم درصد رشد به ثبت رساند و بیشترین بازدهی نیز به شاخص کل هم‌وزن با 1.38 درصد رشد تراز تعلق گرفت.

در بین شاخص صنایع نیز صنعت تولید محصولات کامپیوتری با 5.1 میلیارد تومان ورود پول حقیقی بالاترین میزان ورود پول حقیقی را در بین صنایع به ثبت رساند. صنعت حمل و نقل با 4.8 میلیارد تومان و صنعت ساخت محصولات فلزی با 3.5 میلیارد تومان در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. از سوی دیگر صنعت خودرو و ساخت قطعات با 60.9 میلیارد تومان خروج پول حقیقی بیشترین میزان کاهش مالکیت حقیقی را به ثبت رساند و صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با 41.9 میلیارد تومان و صنعت فلزات اساسی با 39.2 میلیارد تومان دیگر صنایعی بودند که میزان بیشتری از مالکیت حقیقی خود را از دست دادند.

روند معاملات سهامی 30 روز اخیر

ارزش معاملات خرد روزانه بازار سهام مدتی است که در سطح 3 همتی قرار دارد. بورس تهران تا انتهای شهریور ماه معمولاً با خبر‌های حمایتی شاهد رشد ارزش معاملات بود اما در مهر و آبان ماه، شاهد ریزش ارزش معاملات خرد در روز‌های مثبت و رشد آن تا سطح 4 همتی در روز‌هایی منفی سنگین بوده‌ایم. روز شنبه نیز ریزش شاخص‌های اصلی بازار سهام موجب شد تا ارزش معاملات خرد به 4 هزار و 780 میلیارد تومان برسد و از سوی دیگر دیروز با حمایت از شاخص کل، ارزش معاملات خرد تا سطح 3 هزار و 416 میلیارد تومانی کاهش داشت.

روند جریان پول حقیقی در 9 روز معاملاتی اخیر منفی بوده و در این مدت 3 هزار و 549 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شده است. از سوی دیگر در همین مدت جریان پول حقیقی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت نوسان زیادی داشته و برآیند آن ورود هزار و 142 میلیارد تومان به این صندوق‌ها بوده است.

روز شنبه، بازار سهام تغییر خاصی به نسبت روز چهارشنبه داشت و تغییر روند روز چهارشنبه بدون زمان تنفس شکسته شد. صف‌های خرید که در روز چهارشنبه تا 121 میلیارد تومان رشد کرده بودند؛ روز شنبه نزولی شدند و صف‌های فروش 190 درصد رشد کردند. روز یکشنبه ارزش صف‌های خرید با 715 درصد افزایش به نسبت روز شنبه به 106 میلیارد تومان رسید و ارزش صف‌های فروش با 62 درصد کاهش به نسبت هزار و 7 میلیارد تومان روز شنبه، تا 379 میلیارد تومان کاهش داشت.

روز معاملاتی گذشته سرانه خرید هر کد حقیقی از 18.4 میلیون تومان روز شنبه تا 20.5 میلیون تومان رشد داشت. یکشنبه سرانه فروش هر کد حقیقی کاهش داشت و از 39.3 میلیون تومان به 26.3 میلیون تومان رسید. با این اوصاف همچنان شکاف سرانه خرید و فروش حاکی از قدرت بیشتر فروشندگان حقیقی است.

پیش بینی بورس دوشنبه

با توجه به روند معاملات روز‌های اخیر ، قیمت‌های جهانی و خبر‌های اثرگذار بر روند معاملات؛ معاملات روز دوشنبه در تداوم روند رکودی و روند نزولی شاخص‌ها در معاملات روز شنبه آغاز خواهد شد. بازار سهام همچنان با افزایش ریسک سیاسی که به رشد ریسک سیستماتیک منجر شده مواجه است و تحلیل‌گران بازار سهام درگیر صورت‌های مالی نیم ساله شرکت‌ها هستند. روز گذشته با واریز 400 میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه از سوی صندوق توسعه ملی، بازار سهام مثبت شد و شاخص کل حدود 10 هزار واحد رشد کرد. مسئله مورد اهمیت دیگر رشد قیمت جهانی نفت و طلا در کنار افزایش انتظارات صعودی در بازار‌های آزاد طلا و ارز داخلی است. در حال حاضر سطح 2 میلیون واحدی برای شاخص کل یک محدوده مقاومتی به شمار می‌رود.

با این منوال پیش بینی می‌شود که بازار سهام امروز ارزش معاملات خردی در سطح 3 تا 5 همتی داشته باشد. بورس تهران احتمالاً معاملات امروز را با افت تراز شاخص‌های اصلی آغاز کند. احتمال بازدهی منفی و اندک شاخص‌های اصلی بازار سهام و عملکرد ضعیف‌‌‌تر شاخص کل هم‌وزن به نسبت شاخص کل در انتهای معاملات امروز بالا است. جریان پول حقیقی در سهام برای معاملات امروز منفی ولی اندک پیش بینی می‌شود و ورود پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت محتمل است. صفوف خرید سهام اندکی افزایش می‌یابد و در سمت صفوف فروش سهام نیز احتمال رشد اندکی وجود دارد. احتمالاً در انتهای معاملات امروز سرانه خرید هر کد حقیقی در سطح 21 میلیون تومانی قرار گیرد و سرانه فروش نیز در بالای 23 میلیون تومان قرار گیرد. فرابورس تهران احتمالاً افت تراز بیشتری در شاخص‌های اصلی خود به نسبت بورس داشته باشد؛ اما احتمالاً شکاف بازدهی در بین شاخص کل و هم‌وزن بورس و فرابورس کاهش یابد.